ストレス・テスト発表前に

投稿者: whitegru3

今日市場でも待ちに待ったストレス・テストの結果が発表される。その概要はCommittee of European Banking Supervisors(CEBS)のサイトに出される。発表時間はまちまちでうわさも飛び回っているがコンセンサスはシカゴ時間の10時が正しそうである。

この発表前に、アトランタFedの週間FH_072110-1で欧州債のスプレッドのまとめが出されている(これは7月21日付け)

欧州周辺地区の債券のスプレッド(対ドイツ債)は直近のピークから縮小したがまだかなり高い水準にある。6月のFOMCから7月20日までで、10年ギリシャ/ドイツ債スプレッドは40Bps縮小し、(8.01%から7.62%へ)他の欧州周辺地区のスプレッドも縮小した、ポルトガルが25Bps縮小、スペインが24Bps である。

アトランタFedのデータは数日の遅れがあり下のグラフがその後の経由である。スペインを除いてスプレッドは過去数週間で若干広がっている。

Country Spreads July 22nd Spreads July 7th Spreads June 16th Spreads June 2nd
Greece 7.75% 7.64% 6.40% 5.03%
Portugal 2.88% 2.75% 2.74% 1.95%
Ireland 2.77% 2.62% 2.83% 2.19%
Spain 1.7% 2.06% 2.09% 1.62%
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